Каждый технический аналитик должен владеть техникой построения и разбора волн. Что такое волновая теория Эллиотта?
Известный американский трейдер, аналитик и по совместительству финансист Ральф Эллиот, на основе многочисленных наблюдений за поведением цены, выдвинул свою волновую теорию, которая вскоре стала носить его фамилию и называться волновая теория Эллиотта.
Эллиот считал что любая волна это часть другой волны, которая в свою очередь имеет восемь других волн, как в принципе матрёшки.
Причем 8 волн делятся на 5 и 3, пять волн идут вверх и три волны вниз. Трейдинг используя волны Эллиотта.
Теория волн Эллиота основные положения
Основной особенностью теории является то, что, зная, как формируется волна, можно проанализировать и сделать прогноз следующих волн.
Почему именно так? Все просто, теория Эллиотта предполагает аналитику каждой волны по нескольким параметрам, такие как: принципа матрешки, порядок волн, как волны соотносятся друг с другом, время формирования и длинна каждой волны.
На первый взгляд это не просто, однако существуют специальные паттерны для установления этих зависимостей.
Цикличность волн в теории Эллиота
Каждый цикл — это восемь волн, пять волн идут в сторону тренда, 3 волны против тренда.
Рассмотрим иллюстрацию с примером, на ней расположен один цикл и помечены его волны.
К восходящему тренду относятся импульсные волны под цифрами от 1 до 5.
Нисходящий тренд считается коррекцией, к ней относятся волны от а до с.
Волны распадаются на более малые волны, данная модель действуют на всех тайм фреймах это может быть пару часов или даже лет.
Рассмотрим иллюстрацию, синими цифрами один и два помечены две большие волны. По принципу матрёшки эти волны включают в себя более меньшие волны 8 штук, в свою очередь 8 волн разбиты на 16.
Полным циклом одной большой волны будет являться 144 малые волны.
Интересный факт заключается в том, что все разбитые волны пять и три, и полный цикл 144 принадлежит последовательности Фибоначчи. Вообще основа теории волн Эллиотта с математической стороны как раз таки и есть числа Фибоначчи.
Правило построения волн согласно теории волн Эллиота
Если одна волна это 8 волн, которая в свою очередь делится на 5 и 3. Первый аспект который стоит запомнить — это то что цикл имеет два направление, трендовое и корректировочное.
Соответственно можно выстроить иерархию волн: каждые первые пять волн — являются одной малой восходящей волной большего цикла, а последующие три нисходящих волны, одной малой коррекционной волной большего цикла.
От того на сколько хорошо вы сможете отличить одну волну от другой, выстроить правильную иерархию зависит успех вашего дальнейшего анализа и прогноза.
Рассмотрим подробно каждую волну теории волн Эллиота
Начнем с самого начала с первой волны.
Когда цена находится в основании рынка, стоит искать зарождение первой волны. Первая волна как правило это отскок от сопротивления, является одной из самых коротких волн.
После первой волны следует коррекция, которая в длину больше половины первой волны, это и есть вторая волна. Спад второй волны выше спада первой волны, поэтому тренд восходящий.
После коррекции следует мощный импульс, именуемый третьей волной. По протяжённости эта волна самая длинная волна из всех пяти. На росте этой волны так же вырастают объёмы.
После резкого и длинного импульса следует коррекция, является четвертой волной, похожа на вторую волну.
И в заключении восходящей тенденции возникает пятая волна, она такая же большая, но чуть меньше третей. Возникает на вершине рынка, после чего начинается нисходящий тренд.
Начало нисходящего тренда начинается с волны А. После бурного роста происходит крупная коррекция с выбросом объёма, объём увеличивается на понижении и уменьшается на росте.
После бурного падения, происходит не большая корректировка вверх, это волна В. Волна В, как правило чуть-чуть не доходит до уровня проторговки на вершине волны А. Имеет низкий уровень объёма.
После пика волны B неизбежен откат, который уйдёт ниже спада волны А. Это и есть волна С.
Закон растяжения волн в волновой теории Эллиота
В восходящем и нисходящем пяти волновом движении не редко происходит растяжение первой, третьей или пятой волны. То есть волны дополнительно разбиваются на пять волн.
Наименьшим исходом является растяжении первой волны.
Самый распространённый случаи растяжения случается на третьей волне.
Второй по значимости растягивающей волной является пятая волна
И наконец может случится неопределенность когда распадается на равные отрезки. Всего около девяти.
Следует помнить что после образовании девятой волны, следует коррекция.
По тому какая волна растянута можно сделать вывод о поведении следующих волн.
Образование фигур при аналитике волновой теории Эллиота
Фигура похожая на голову с плечами образуется при растяжении пятой волны восходящего тренда и первой волны нисходящего тренда.
Обычно с вершины рынка до отправной точки растяжения — ровно три волны.
Как развивается цена внутри фигуры клин согласно волновой теории Эллиота.
Встретить фигуру клин в основании или на вершина рынок, можно на пятой растянутой волне.
Не редко при растяжении образуется фигура бычья или медвежья неудача.
Анализ корректирующих волн согласно теории волн Эллиота
Коррекционная волна, это волна которая следует после импульсного подъема. Давай познакомимся с этими волнами и сделаем их анализ.
Коррекционные зигзаги волновой теории Эллиота
Что такое зигзаг — это коррекция, состоящая из трех волн. Даная фигура может является как самостоятельно единице, так и быть часть другой волны. На рисунке все интуитивно понятно.
Плоская коррекция в волновой теории Эллиота
Данный вид фигуры возникает на вершине или в основании рынка, является консолидацией, то есть на рынке происходит поглощение и перелом тенденции.
Исключением является ситуации когда вырисовывается обратная конфигурация. То есть перевернутая фигура.
Соответственно поведение рынка так же меняется наоборот.
Вторым исключением называют ситуацию бегущий рынок.
Фигура образовывается на сильном рынке, основная особенность в том что коррекция не успевает сформироваться полностью.
Фигура треугольник в волновой теории Эллиота
Как мы знаем образование фигуры треугольник ознаменует паузу в тенденции. Значит наиболее вероятное место образования фигуры будет на четвертой волне, или второй коррекционной волне нисходящего тренда.
Интерпретация треугольников ничем не отличается от обычной, просто зная волновую теорию Эллиота можно чётче спрогнозировать выход.
Анализ балансовой среды с точки зрения теории волн Эллиота.
С точки зрения волновой теории Эллиота, существует возможность прогнозирования выхода из консолидации, как привило выход осуществляется после семи либо одиннадцати волн .
Чередования в волновой теории Эллиота
Что такое чередование с точки зрения волновой теории Эллиота. Все очень просто чередованием называется поочередная смена сложных и простых моделей.
Построение канала используя волновую теорию Эллиота
С помощью комбинации методов волнового анализа и построение каналов, можно определять возможные ценовые ориентиры.
Нижняя линия канала проводится по спадам первой и второй волны.
Через пик первой волны проводится проекция на нижнюю линию.
Если канал пробивается, то выстраивается новый канал , проведенный по новым пикам и спадам.
В заключении
В заключении хочу сказать чтобы еще лучше понимать законы волновой теории Элиота рекомендую разобраться с числами Фибоначчи и методов Вайкоффа.
Так же замечено что четвертая волна, в большинстве случаев является сильной зоной поддержки.
Кстати определять волны можно так же с помощью чисел Фибоначчи, читайте стать на эту тему — Числа Фибоначчи в трейдинге
