• Сб. Авг 15th, 2020

Теория диапазонов заблокированных позиций

Этот метод в основе своей строится на психологии поведения игроков рынка, и на том факте что в рынке может присутствовать манипулятор.

Всем привет, с вами канал PRO Трейдинг!

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — ссылка

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Наблюдая за поведением цены на фьючерсных рынках, обнаружилась одна закономерность.
В определенный момент на рынке образуется зона нерешительности, в которой накапливаются короткие либо длинные позиции, а цена начинает двигаться против большинства. В последствии образуются зоны поддержки и сопротивления где находятся стоп-лоссы и тейк-профиты игроков, но цена так же до них не доходит.

Исходя из этого можно предположить что в рынке есть маркетмейкеры.
Маркетмейкеры — работают в союзе с биржей, имеют все данные о позициях игроков на бирже (включая стоп-лоссы и тейк-профиты). Работают для поддержки ликвидности той или иной пары, для этого имеют возможность открывать как длинные так и короткие позиции одновременно. Это могут быть как специально обученные люди, так и автоматические и полу-автоматические программы.
Взамен поддержания ликвидности, маркетмейкеры зарабатывают на спреде. Чтобы зарабатывать на спреде, маркетмейкеры начинают манипулировать рынком, подталкивая цену в сторону противоположную от открытых позиций, тем самым загоняя игроков в убыточные позиции.

Таким образом, торговая стратегия заключается в нахождении таких заблокированных диапазонов, анализе поведения цены, объема, открытого интереса внутри диапазона, и исходя из этого прогнозирования возможного направления движения цены.

Зона нерешительности

Зона нерешительности — это модель прямоугольник.

Цена — ходит вверх и вниз в заданном диапазоне, не может решится куда ей пойти.
Такие зоны могут длиться разное время и иметь разный размер, исходя из теории необходимо выяснить какие позиции длинные или короткие преобладали на протяжении всего диапазона.

Если в течении зоны нерешительности преобладали короткие позиции (шорт), вероятно всего манипулятор подтолкнет цену вверх, тем самым вгоняя большую часть игроков в убыток. Их позиции станут заблокированные, при возвращении цены обратно большая часть захочет продать в без убыток, а значит цены могут и не дойти назад, создав уровень поддержки.

Если в течении зоны нерешительности преобладали длинные позиции (лонг), вероятно всего манипулятор подтолкнет цену вниз, тем самым вгоняя большую часть игроков в убыток. Их позиции станут заблокированные, при возвращении цены обратно большая часть захочет продать в без убыток, а значит цены могут и не дойти назад, создав уровень сопротивления.

Если в течении диапазона, нет преобладающих позиций происходит прорыв зоны нерешительности, с последующим возвращением цен обратно в диапазон. А часто может иметь место так называемое вертолетное движение, когда цена резко ходит то вверх, то вниз, тем самым вынося стопы как у коротких так и у длинных позиций.

Исходя из того какой диапазон преобладает, и какая общая тенденция на рынке, формируется график.

Следует понимать что зоны поддержки и сопротивлений , сохраняются только до тех пор, пока сохраняются заблокированные позиции, и могут превращаться обратно в зоны нерешительности.

Так же необходимо следить за обычными правилами интерпретации объема и открытого интереса.

Предварительный анализ перед началом торгов

Давайте разберем стратегию трейдинга.

Необходимо провести анализ по средствам технического анализа. Определить направление тенденции, обозначить зоны возможных стоп-лоссов и тейк-профитов (они будут служить зонами поддержки и сопротивления).
С определение тренда все просто, а вот зонами стоп-лоссов и тейк-профитов можно считать предыдущие максимальные точки пиков и спадов, зоны фильтрации (высота диапазона) отложенные вверх и вниз от него.

Для чего нам это надо? Все просто в этих диапазонах вероятнее всего будет ходить цена и мы можем открывать свои позиции.

Как анализировать зону нерешительности

Зона нерешительности сама по себе является моделью прямоугольник.

Стоит определить общее направление тренда и обратить внимание на объем.

Если тенденция восходящая, объем увеличивается с увеличением цены и уменьшается, при спаде, то велика вероятность продолжения тенденции.
Если же увеличение объема наблюдается при падениях, то это может служить предупреждением о возможном переломе восходящей тенденции.
Так же не забывает анализировать открытый интерес
1. Рост открытого интереса при восходящей тенденции является бычьим признаком.
2. Снижение открытого интереса при восходящей тенденции является медвежьим признаком.
3. Рост открытого интереса при нисходящей тенденции -медвежий признак.
4. Снижение открытого интереса при нисходящей тенденции — бычий признак.
Так же учитывает интерпретацию объема и открытого интереса касаемо силы рынка.


И добавив к этому понимание того какие позиции преобладали в диапазоне, можно сделать вывод на сколько сильна зона поддержки/сопротивления/притяжения

И так, перейдем к стратегии торговли.

Варианты стратегий строятся на основе возможного варианта движения цены. А именно цена выходит из диапазона и не возвращается назад. Цена выходит из диапазона и возвращается назад.

Мы лишь пытаемся вычислить вероятность направления динамики цены, чем больше инструментов будет задействовано тем лучше. Конкретно я, использую линии тренда, анализ объема и открытого интереса, скопления крупных лимитных ордеров.
Все эти методы описаны в предыдущих статьях и видео.

Вероятные сценарии движения цены

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой преобладают длинные позиции.

Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем короткую позицию в диапазоне под границей прорыва диапазона. Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Ставим тейк-профиты перед линией поддержки.

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой преобладают короткие позиции.

Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем длинную позицию в диапазоне над границей прорыва диапазона. Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Ставим тейк-профиты перед линией сопративления.

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций, цена ушла выше диапазона.

Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем короткую позицию на возвратном ходе, возле намеченного диапазона сопротивления рассчитанного на основе фильтрации . Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Цена может показать вертолет и уйти ниже диапазона.

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций, цена ушла под диапазон.

Смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем длинную позицию на возвратном ходе, возле намеченного диапазона сопротивления рассчитанного на основе фильтрации . Передвигает свои стопы по мере развития тенденции. Цена может показать вертолет и уйти выше диапазона.

Мы провели предварительный анализ, видим что образовалась зона нерешительности, в которой нет преобладающих позиций. Сценарий при вертолете.

При сценарии вертолета, смотрим интерпретацию объема и открытого интереса при выходе из зоны, оцениваем силу и открываем открываем длинную или короткую позицию, в зависимости от того куда пошла цена, по аналогии с предыдущими примерами. Отличие лишь в том что на таком движении возможно забрать сразу два диапазона цен.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Торговать акциями компаний , облигации, ETF —  Акция в подарок или 1000р на счет

Есть вопросы? Подпишись на телеграмм канал, у нас отличный чат где можно обсудить нюансы трейдинга.