• Сб. Окт 31st, 2020

Осцилляторы. Назначение. Методы применения

Осциллятор — система, совершающая колебания. Осцилляторы весьма эффективны в отсутствии явных тенденций, когда динамика рынка ходит в пределах сравнительно узкого горизонтального коридора цен. Служит для определения зон перекупленности и перепроданности. А так же для измерения темпа тенденции, прогнозирования возможных разворотов.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — ссылка

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

ОСЦИЛЛЯТОРЫ И ТЕНДЕНЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА

Осциллятор вторичен — в том смысле, что его следует рассматривать всего лишь как дополнительный инструмент анализа рыночной динамики по отношению к главному индикатору — основной тенденции.

Надежность осцилляторов непостоянна; в некоторые периоды она может повышаться, а в некоторые — понижаться. Так, например, в начале значительных ценовых движений анализ осцилляторов малоэффективен и даже может привести к серьезным ошибкам в оценке рыночной ситуации. А вот к исходу тенденции — наоборот, его результаты могут оказаться в высшей степени достоверны.

Интерпретация осцилляторов

Графически большинство осцилляторов также сходны. Они располагаются вдоль нижней границы дневного графика цен, в виде ровной горизонтальной полосы.

Согласно общему правилу, когда значение осциллятора достигает критической величины у верхнего или нижнего края полосы, это означает, что текущее изменение цен слишком стремительно и значительно и следует ожидать некоторой корректировки или консолидации цен. Другое правило гласит: когда кривая осциллятора появляется у нижней границы полосы, следует занимать длинные позиции, у верхней — короткие. Сигналом к купле-продаже может также служить пересечение нулевой линии.

Три наиболее важных случая использования осциллятора:

К осцилляторам наиболее целесообразно обращаться в трех следующих случаях:

1. Показатели осцилляторов наиболее значимы, когда они достигают предельных значений. Рынок считается перекупленным, когда кривая осциллятора находится возле верхней границы полосы, и перепроданным когда она приблизилась к нижней границе. И в том и в другом случае осциллятор показывает, что тенденция затянулась и, следовательно, ослабла.

2. Серьезным предупреждением является также расхождение между осциллятором и динамикой цен, когда осциллятор находится в критической области.

3. Пересечение нулевой линии также может служить важным сигналом к действию, если его направление совпадает с направлением ценовой тенденции.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПА ДВИЖЕНИЯ ЦЕН ROC

Одной из основных областей применения осцилляторного анализа является оценка темпа движения цен (momentum).

Темп движения цен определяется скоростью изменения цен вне зависимости от их текущего уровня. Измерение темпа осуществляется путем регулярного фиксирования изменений рыночной цены за определенный интервал времени.

Так, для того чтобы построить десятидневную кривую темпа, необходимо просто вычесть величину цены закрытия, зафиксированную десять дней назад, из величины цены закрытия последнего дня. Затем величина разности — положительная или отрицательная — наносится на график в виде точки (отсчет ведется от нулевой линии). Формула вычисления индикатора темпа имеет следующий вид: М = V — Vx где V — величина последней цены закрытия, и Vx — величина цены закрытия х дней назад.

Если показатель цены закрытия последнего дня превышает соответствующее значение десятидневной давности ( т.е. цены поднялись), разность принимает положительную величину и отмечается над нулевой линией. Если значение последней цены закрытия ниже той, что была зафиксирована десять дней назад (т.е. цены упали), то отрицательная величина устанавливается ниже нулевой линии.

При сокращении периода — скажем, до пяти дней — чувствительность кривой индикатора повышается, что приводит к увеличению частоты ее колебаний.

Продолжительные периоды — например, двадцатидневные — проявляются в виде гораздо более сглаженных кривых с менее выраженной частотой колебаний.

Измерение скорости роста или падения цен с помощью индикатора темпа

Рассмотрим подробнее, что же именно измеряет индикатор темпа движения цен. Откладывая на графике разницу цен за определенный период времени, аналитик изучает скорость их роста или падения. Если цены растут, а кривая темпа, находясь над нулевой линией, также поднимается, то это означает, что тенденция роста набирает скорость.

Если поднимающаяся кривая начинает выравниваться, это означает, что прирост, зафиксированный последними ценами закрытия, совпадает с приростом, отмеченным десять дней назад. И даже хотя цены продолжают расти, темп роста (т.е. скорость, с которой растет цена) остается одинаковым. Когда кривая темпа начинает клониться к нулевой линии, тенденция роста цен все еще сохраняется, но ее скорость падает -иными словами, тенденция теряет темп.

Когда кривая темпа опускается ниже нулевой линии, последняя цена закрытия ниже цены закрытия десятидневной давности — на графике отражаются признаки краткосрочной тенденции падения (кстати, десятидневное среднее скользящее при этом также начинает снижаться.) По мере того как кривая темпа продолжает опускаться ниже, набирает темп тенденция падения цен. И только тогда, когда кривая темпа вновь начинает подниматься, можно сделать вывод, что тенденция падения замедляется.

Кривая темпа опережает динамику цен

В силу специфики своего построения кривая темпа всегда несколько опережает фактическое движение цен. Она поворачивает вверх (вниз) за несколько дней до того, как начинается рост (падение) цен, а затем выравнивается, хотя текущая ценовая тенденция все еще сохраняется. Потом кривая поворачивает в противоположную сторону, в то время как движение цен начинает выравниваться.

Пересечение нулевой линии как сигнал к открытию позиций

График индикатора темпа имеет нулевую линию, пересечение которой рассматривается многими трейдерами как сигнал занять ту или иную позицию. Пересечение нулевой линии поднимающейся кривой сигнализирует о целесообразности длинной позиции, опускающейся — короткой. Здесь необходимо еще раз подчеркнуть, что главным аргументом при принятии решения является все же общий анализ тенденции — иными словами, осцилляторы анализ не должен служить основой для принятия решения, противоречащего устойчивой динамике рынка.

Анализ областей критических значений осцилляторов

Большинство сложных осцилляторов имеют верхнюю и нижнюю зоны, которые соответствуют областям перекупленности и перепроданности.

Значения индекса выше верхней или ниже нижней сигнализируют соответственно о перекупленности или перепроданности рынка.

Так, например, трейдер может реализовать часть прибыли по длинным позициям, когда кривая осциллятора поднимается выше верхней, или закрыть часть прибыльных коротких позиций при падении кривой ниже нижней границы. Повторное пересечение верхней линии при возвращении кривой сверху вниз или нижней линии при ее возвращении снизу вверх может также служить сигналом для открытия новых позиций.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Следующая тема – Индекс относительной силы RSI

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Торговать акциями компаний , облигации, ETF —  Акция в подарок или 1000р на счет

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat