• Сб. Окт 31st, 2020

RSI — Индекс относительной силы | Осцилляторы

Осциллятор — система, совершающая колебания. Осцилляторы весьма эффективны в отсутствии явных тенденций, когда динамика рынка ходит в пределах сравнительно узкого горизонтального коридора цен. Служит для определения зон перекупленности и перепроданности. А так же для измерения темпа тенденции, прогнозирования возможных разворотов.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — ссылка

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Сегодня мы рассмотрим осциллятор RSI

RSI — Индекс относительной силы (Relative Strength Index). Существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен).

Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа, в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой — даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие. Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать.

Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100.

Индекс относительной силы (RSI) высчитывается по следующей формуле:

Рассчитывая величину RS, скажем, для четырнадцати дней, мы начнем с расчета среднего значения прироста цен закрытия. Для этого выбирают все дни, когда был зафиксирован подъем цены закрытия, и складывают все пункты прироста за указанный период времени, а сумму делят на 14. Среднее значение убыли цены закрытия получают, суммируя пункты, потерянные во все дни падения цен, и также делят сумму на 14. Чтобы получить значение относительной силы (RS), нужно разделить величину среднего значения прироста на величину среднего значения убыли. Полученное частное используется для расчета величины индекса по формуле, приведенной выше. Подставляя соответствующее временное значение вместо х, можно рассчитать индекс для любого периода времени.

Чем короче период расчета, тем выше чувствительность осциллятора и больше амплитуда его колебаний. Эффективность индекса RSI значительно повышается, когда размах колебаний достигает критических значений. Таким образом, при работе с очень краткосрочными сделками желательно, чтобы колебания кривой осциллятора носили более выраженный характер — для этого период расчета необходимо сократить.

Наиболее распространенными являются девяти и четырнадцати дневные индексы, некоторые аналитики пытаются повысить эффективность осциллятора, сокращая период расчета до пяти или семи дней.

Интерпретация индекса RSI

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100.

Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно.

Поскольку при использовании девятидневного индекса размах колебаний увеличивается, раздвигаю» и предельные величины — до 80 и 20.

Кроме того, ввиду определенного сдвига в динамике осциллятора, характерного для бычьего и медвежьего рынков, линия 80 становится уровнем перекупленности, а линия 20 уровнем перепроданности.

Когда показатели индекса находятся выше 70 или ниже 30, на графике осциллятора может образоваться модель — неудавшийся размах (failure swing)

Неудавшийся размах в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индекса (выше 70) так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада.

Неудавшийся размах в положении основания происходит, когда падающий индекс (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик.

Расхождение между кривой индекса RSI

Кривая индекса RSI может принимать различные стандартные конфигурации

На графике индекса также хорошо видны уровни поддержки и сопротивления. Для того чтобы выявить изменения тенденции движения индекса, можно прибегнуть к анализу с помощью линий тренда или скользящих средних значений. На приведенных примерах демонстрируется использование этих инструментов в анализе реальных рыночных ситуаций.

Нельзя отказываться от выгодных позиций только потому, что показатель достигает предельного значения. Ждите повторного появления кpивой в критической области и только затем начинайте принимать защитные меры, частично реализуя накопленную прибыль или используя жесткие, защитные стоп приказы.

СИГНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЛИНИЙ 70 И 30

На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже.

Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции. Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание. Когда кривая пересекает границу вновь — на этот раз поднимаясь — многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую

Спасибо что дочитали статью до конца!

Следующая тема – Стохастическая модель

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Торговать акциями компаний , облигации, ETF —  Акция в подарок или 1000р на счет

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat