• Сб. Авг 15th, 2020

СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | Осцилляторы

Осциллятор — система, совершающая колебания. Осцилляторы весьма эффективны в отсутствии явных тенденций, когда динамика рынка ходит в пределах сравнительно узкого горизонтального коридора цен. Служит для определения зон перекупленности и перепроданности. А так же для измерения темпа тенденции, прогнозирования возможных разворотов.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — ссылка

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Сегодня мы рассмотрим осциллятор СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (K%D)

Стохастический анализ построен на следующей закономерности: при общем росте цен показатели цен закрытия, как правило, стремятся к верхней границе ценового диапазона, и наоборот, при нисходящей тенденции цены закрытия стремятся к нижней границе диапазона.

В стохастическом анализе используются две кривые: %К и %D. Вторая — наиболее значимая, по ее динамике можно судить о важнейших изменениях на рынке.

Стохастический анализ устанавливает расположение последней цены закрытия относительно диапазона цен за определенный период времени. Наиболее распространенный период расчета этого осциллятора составляет пять дней.

Значения кривой К

Значения кривой К, более чувствительной из двух, определяют по следующей формуле (для пятидневного расчетного периода):

Формула позволяет установить в процентном выражении (0-100%) место последней цены закрытия в общем диапазоне цен за определенный выбранный период времени.

Если полученное значение выше 70, то цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, если ниже 30, то соответственно вблизи нижней.

Значения кривой D

Вторая кривая (D%) — трехдневная сглаженная модификация кривой К%. Значения кривой D% рассчитывают по следующей формуле (для пятидневного расчетного периода):

По приведенным формулам строят две кривые, которые колеблются на вертикальной шкале от 0 до 100

Кривая К изображается на графиках непрерывной линией (в нашем случае синяя), а более «медленная» кривая D – пунктирной ( в нашем случае оранжевая).

Интерпретация стохастического метода

Пересечение линий

Пересечение лини — самый быстрый тип сигнала, но несущий в себе много ложных входов в позицию.

Возникает при пересечении линии K (синяя) и его скользящей средней D(оранжевая). К примеру, когда линия K пересекает свою скользящую снизу вверх — это сигнал на покупку, а когда сверху вниз — сигнал на продажу.

Выход из зоны перекупленности/перепроданности

Еще один из сигналов который говорит о том, что если линии осциллятора выходят из зоны перекупленности/перепроданности, то они должны направиться к своей противоположной границе, либо к середине диапазона(ведь мы знаем, что цена всегда стремится к своему равновесному значению).

Сигнал на покупку возникает, когда линия K выходит из зоны перепроданности, т.е пересекает её снизу вверх(20 значение), а сигнал на продажу — когда линия K выходит из зоны перекупленности — пересекает ее сверху вниз(80 значение).

В идеале, нужно совмещать 2 сигнала , пересечение линий перекупленности и перепроданности, с пересечением линий K и D.

Сигнал на покупку — пересечение линией K своей скользящей D снизу вверх в зоне перепроданности + выход линий из этой самой зоны. Сигнал на продажу — пересечение линией K своей скользящей сверху D вниз в зоне перекупленности + выход линий из этой зоны.

Дивергенция

Бычью дивергенция — когда минимумы на ценовом графике(закрытие свечей) были все ниже и ниже, а минимумы на индикаторе были все выше и выше. Индикатор намекал нам на то, что спад замедляется и диапазон цен выравнивается в сторону роста.

Медвежьей дивергенции — максимумы ценовых значений растут, а максимумы индикатора — понижаются. Как итог — движение цены, как обычно, происходит в сторону движения индикатора.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Следующая тема – (MACD) МЕТОД СХОЖДЕНИЯ-РАСХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Торговать акциями компаний , облигации, ETF —  Акция в подарок или 1000р на счет

Есть вопросы? Подпишись на телеграмм канал, у нас отличный чат где можно обсудить нюансы трейдинга.