• Ср. Янв 27th, 2021

Стохастик в трейдинге

Стохастик относится к группы индикаторов технического анализа под название осцилляторы. Осцилляторы основаны на колебаниях цены, а сигналы возникаю по краям верхней и нижней линии индикатора.

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — ссылка

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Индикатор стохастик

Что такое стохастик и стохастический анализ?
Стохастик это индикатор работающий на принципах осциллятора.
Стохастический анализ — это стратегия работы с двумя переменными.
Их называют К и D. Стратегия заключается в позиционировании этих линий относительно друг друга. И относительной ценового диапазона установленного индикатором.

Что такое индикатор стохастик

Давайте разберемся как работает индикатор стохастик.

Построение линии К индикатора стохастик

Стохастик это относительно сложный осциллятор, формула построение линии К показана на рисунке ниже. В примере указаны расчеты для периода равного пять.

Построение линии К стохастика
Построение линии К стохастика

Данная формула использует последнюю цену закрытия, самую низкую цены за 5 дней, и самую высшею цену за 5 дней. Затем путем не хитрых усреднений получается величина от 0 до 100.

Линия K стохастического индикатора
Линия K стохастического индикатора

Аналитика линии K просто, как и обычного осциллятора, когда значение выше 70 — значит цена в зоне перекупленности, ниже 30 — в зоне перепроданности.

Построение линии D индикатора стохастик

Линия D является сглаженной от линии К в 3 раза. Формула построения линии D показана на рисунке ниже.

Построение лини D стохастического индикатора
Построение лини D стохастического индикатора

Для дальнейшего анализа обе линии наносятся на один график, и анализируются в таком виде.

Линии К и D стохастического осциллятора
Линии К и D стохастического осциллятора

Более быстрая линия К помечена оранжевым цветом, а медленная сглаженная D синим цветом.

Индикатор стохастик как пользоваться

Сигналы от пересечения линий индикатора стохастик

Сигналом к покупке или продаже могут служить пересечения линий D и линий К между собой.

Вход в сделку по сигналам стохастика
Вход в сделку по сигналам стохастика

Когда линия К находится снизу, а линия D находится сверху в момент пересечения поступает сигнал на покупку.
Если линия К находится сверху, а линия D находится снизу в момент пересечения поступает сигнал на продажу.
Данный метод совершения сделок хорош, но их сделок много и слишком часто. Поэтому применяют фильтр.

Фильтрация пересечений линий осциллятора

Второй вариант это пересечение линий двадцати и линии восьмидесяти.

Пересечении линий перекупленности и перепроданности
Пересечении линий перекупленности и перепроданности

Возникновение сигнала на продажу следует ожидать когда обе линии К и D пересекают линию восьмидесяти сверху вниз.
Возникновение сигнала на покупку следует ожидать когда линия К и линия D пересекает снизу вверх линию двадцати.

Есть вариант еще более точный, это совмещена двух рассмотренных способов.

Фильтрация пересечений линий осциллятора

В качестве фильтрации используют зоны перекупленности и перепроданности, то есть не берут сигналы из середины.

Фильтрованные сигналы индикатора стохастик
Фильтрованные сигналы индикатора стохастик

Идеальным фильтром считаются сигналы которые получаются путём пересечения, да так чтобы пересечения происходили в зонах перекупленности и перепроданности.

Дивергенция цены и индикатора стохастик

Технический аналитик при рассмотрении интерактивного графика может заметит дивергенции цены и показаний стохастика.

Бычья дивергенция на стохастике
Бычья дивергенция на стохастике

Рассмотрим рисунок, на рынке нисходящий тренд, однако на индикаторе стохастик образовался спад выше предыдущего. Это бычья дивергенция, стоит ждать разворота вверх.

Медвежья дивергенция на индикаторе стохастик
Медвежья дивергенция на индикаторе стохастик

Если на графике цена в восходящем тренде, однако на стохастике последующий пик ниже предыдущего, это медвежья дивергенция. На рынке возникнет пауза или же разворот тренда вниз.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat