• Вт. Сен 22nd, 2020

ОБЪЕМ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР АНАЛИЗА РЫНКА

Всем привет, с вами канал PRO Трейдинг!

На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — ссылка

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat

Сегодня мы рассмотрим ОБЪЕМ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР АНАЛИЗА РЫНКА

Мы начнем изучение объема с точного определения его роли в общей структуре анализа рынка. Следует иметь в виду, что из трех составляющих трехмерного подхода цена, объем открытый интерес, наиболее важным показателем, несомненно, является цена. Объем же стоит на втором месте.

Объем подразумевает количество контрактов, заключенных за определенный период времени. В основном, нам приходится иметь дело с дневными столбиковыми графиками, поэтому мы и сосредоточимся на показателях дневного объема. Их наносят в виде тонких вертикальных столбиков в нижней части дневного графика под показателями цен.

Показатели объема могут также наноситься и на недельные столбиковые графики. В этом случае обще недельный объем будет просто отмечен под соответствующим столбиком, отражающим диапазон цен за неделю.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБЪЕМА

Показатель объема отражает степень интенсивности или силы ценовой тенденции.

Увеличение объема свидетельствует о том, что давление на цены, которое заставляет их изменяться, возрастает. Отслеживая уровень объема наряду с ценами, проще определить степень давления, оказываемого на движение цен той или иной групой участников рынка (покупателями или продавцами).
Такая информация может подтверждать направление движения цен на рынке или, наоборот, предупреждать о том, что такому ценовому движению доверять нельзя.
Это правило можно сформулировать следующим образом — объем должен увеличиваться в направлении существующей ценовой тенденции.

При восходящей тенденции объем должен увеличиваться по мере роста цен и уменьшаться при промежуточных падениях. В этом случае считается, что объем подтверждает направление движения рынка.
Необходимо также следить, не появляются ли признаки расхождения. Расхождение возникает, например, если рынок перекрывает предыдущий максимум, а объем в это время падает. Это сигнал, который предупреждает об уменьшении давления на рынок со стороны покупателей.
Если к тому же объем возрастает при промежуточных падениях цен, то следует быть осторожным: возможен перелом восходящей тенденции.

При нисходящей тенденции объем должен увеличиваться во время снижения цен и сокращаться во время оживление. Такая динамика объема свидетельствует о том, что давление со стороны продавцов превышает давление со стороны покупателей — значит устойчивое снижение цен должно продолжаться.
Когда же изменения объема перестают соответствовать данной схеме, следует ожидать появления признаков того, что рынок достиг или вот-вот достигнет основания.

Объем опережает цены

Анализируя сочетание этих двух показателей, мы фактически используем два разных инструмента для измерения одного и того же — давления.

По росту цен можно определить, что рынок испытывает более сильное давление со стороны покупателей, чем продавцов. Поэтому вполне логично, что увеличение объема должно соответствовать движению цен в направлении господствующей тенденции.
Одно из положений технического анализа заключается в том, что объем всегда идет впереди цен, то есть спад давления со стороны покупателей при восходящей тенденции, так же как спад давления со стороны продавцов при нисходящей тенденции в первую очередь фиксируется показателями объема — еще до того, как он проявляется непосредственно в переломе ценовой тенденции.

Индикатор OBV (On Balance Volume)

Для определения количественных характеристик давления, которое оказывают на рынок покупатели или продавцы, было испробовано немало различных индикаторов объема.
Не всегда успешны попытки что называется «на глазок» выявить значительные изменения объема с помощью вертикальных столбиков в нижней части графика. Самым простым и наиболее известным индикатором объема является так называемый балансовый объем, или индикатор OBV.

Значения индикатора OBV откладываются в виде кривой под графиком цен. Кривая индикатора OBV может использоваться для подтверждения стабильности существующей тенденции или, при расхождении между ней и направлением движения цен, сигнализировать о предстоящем переломе тенденции.

Построение кривой очень просто. Итоговому значению дневного объема присваивают положительный или отрицательный знак — в зависимости от показателя цены закрытия на этот день (положительный, если цена выше предыдущей, и отрицательный, если ниже).
Так получают непрерывный совокупный показатель, который изменяется путем прибавления или вычитания ежедневного объема — в зависимости от направления динамики цен закрытия. При интерпретации индикатора OBV важно само направление кривой, а не конкретные показатели.

Кривая индикатора OBV должна совпадать с движением цен.
Когда цены демонстрируют серию восходящих пиков и спадов (восходящая тенденция), линия индикатора должна повторять их движение.
При снижении цен она также должна снижаться.
Если кривая объема перестает двигаться в том же направлении, что и цены, происходит расхождение, указывающее на возможный перелом тенденции.

В анализе кривой OBV могут применяться различные технические индикаторы, так же как они используются в анализе самой ценовой тенденции.
Например, на линии объема хорошо видны пики (сопротивление) и спады (поддержка). Кроме того, для выявления надвигающегося разворота кривой OBV ее можно анализировать с помощью линий тренда и средних скользящих.

Индикатор VA (Volume Accumulation) как альтернатива кривой OBV

Индикатор OBV — эффективное и удобное средство анализа, однако и у него есть свои недостатки.
Индикатор накопления объема (Volume Accumulation — VA), — еще одна альтернатива балансовому объему OBV. Метод VA представляет собой более чувствительный индикатор, основанный на измерении внутридневного объема — в соотношении с движением цен.

Считается, что он более эффективен на рынках ценных бумаг, однако его также можно использовать и на товарных фьючерсных рынках (особенно на наиболее активных из них).
В то время как в случае индикатора OBV положительное или отрицательное значение присваивают общему дневному объему, при построении индикатора VA знак плюс или минус получает лишь часть дневного объема, в зависимости от соотношения цены закрытия и средней цены дня.

Другими словами, если цены закрылись выше средней цены дня (среднего значения дневного диапазона), то определенная часть объема в этот день примет положительное значение, если ниже, то она будет отрицательной.
Общий дневной объем принимает положительное значение только в том случае, когда цена закрытия равна максимальной цене дня. И, наоборот, когда цена закрытия совпадает с минимальной ценой дня, весь дневной объем получает знак минус.
Кривая VA анализируется в сочетании с динамикой цен таким же образом, как и кривая OBV. То есть ее направление или совпадает, или расходится с направлением движения цен. Для анализа тенденции кривой VA могут использоваться различные инструменты технического анализа.

Спасибо что дочитали статью до конца!

Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Торговать акциями компаний , облигации, ETF —  Акция в подарок или 1000р на счет

Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat