Индекс волатильности что это? Это слово напрямую связанное с финансами и трейдингом.
Что такое индекс волатильности простыми словами
В этой статье поговорим об индексе волатильности, если вы торгуете акциями и валютой, то должны знать и использовать инструмент под названием VIX.
VIX — это инструмент, который рассчитывается, используя котировки S&P500. VIX — это индекс волатильности, то есть график показывает насколько сильная волатильность на индексе S&P500. Принято различать несколько видов волатильности на рынке: низкая волатильность, средняя волатильность и высокая волатильность.
Для того чтобы рассчитать индекс волатильность VIX, применяют модель Блэка Шоулза.
По этой же формуле составляются индексы страха на любых инструментах.
На скриншоте приведённом выше показан график фьючерсов на S&P500 сверху, и индекс волатильности VIX снизу. Не трудно заметить, что перед самым падением котировки, индекс волатильности имеет минимальные значения, то есть волатильность падает. Напротив, когда котировка начинает падать и достигает дна, то индекс волатильности возрастает до своего пика.
Самая простая интерпретация индекса волатильности — отслеживать значения в процентном соотношении.
Для этого необходимо выяснить средние значения индекса волатильности, обозначить границы 20%, 30% и 40%.
Если индекс волатильности ниже 20% — то на рынке всё спокойно, если от 20% до 30% — средняя волатильность, скоро падение. Выше 40% — неизбежна паника на рынке.
Индекс волатильности можно рассчитать для любого инструмента, но зачастую это надо делать вручную. Существуют и уже готовые индексы, такие как: VXD — индекс волатильность индекса Доу-Джонса. VXN — индекс волатильности индекса Nasdaq. RVI — индекс волатильности Российского рынка акций.
Остались вопросы? Вливайся в наше комьюнити, вступай в чат телеграмм и задавай вопросы — https://t.me/joinchat/Ppvff8wrlsswM2Qy
Подписывайся на наш канал в телеграмм — https://t.me/theprotrade