• Чт. Дек 9th, 2021

Что такое индекс волатильности

  • Home
  • Что такое индекс волатильности

Индекс волатильности что это? Это слово напрямую связанное с финансами и трейдингом.


Что такое индекс волатильности
Что такое индекс волатильности в трейдинге

Что такое индекс волатильности простыми словами

В этой статье поговорим об индексе волатильности, если вы торгуете акциями и валютой, то должны знать и использовать инструмент под названием VIX.

SKVZ

VIX — это инструмент, который рассчитывается используя котировки S&P500. VIX — это индекс волатильности, то есть график показывает насколько сильная волатильность на индексе S&P500. Принято различать несколько видов волатильности на рынке: низкая волатильность, средняя волатильность и высокая волатильность.

Для того чтобы рассчитать индекс волатильность VIX, применяют модель Блэка Шоулза.

По этой же формуле составляются индексы страха на любых инструментах.

Индекс волатильности VIX
Котировки S&P500 и индекс волатильности VIX

На скриншоте приведенном выше показан график фьючерсов на S&P500 сверху, и индекс волатильности VIX снизу. Не трудно заметить, что перед самым падение котировки, индекс волатильности имеет минимальные значения, то есть волатильность падает. Напротив, когда котировка начинает падать и достигает дна, то индекс волатильности возрастает до своего пика.

Самая простая интерпретация индекса волатильности — отслеживать значения в процентном соотношении.
Для этого необходимо выяснить средние значения индекса волатильности, обозначить границы 20%, 30% и 40%.

Если индекс волатильности ниже 20% — то на рынке все спокойно, если от 20% до 30% — средняя волатильность, скоро падение. Выше 40% — неизбежна паника на рынке.

Индекс волатильности можно рассчитать для любого инструмента, но зачастую это надо делать вручную. Существуют и уже готовые индексы, такие как: VXD — индекс волатильность индекса Доу-Джонса. VXN — индекс волатильности индекса Nasdaq. RVI — индекс волатильности Российского рынка акций.

SKVZ2


Остались вопросы? Вливайся в наше комьюнити, вступай в чат телеграмм и задавай вопросы — https://t.me/joinchat/Ppvff8wrlsswM2Qy

Подписывайся на наш канал в телеграмм — https://t.me/theprotrade