Шестая неделя началась достаточно поздно.
Понедельник, 17:40. Только сейчас смог добраться до дневников, трейдинга и аналитики.
Дневники Герыча и Максона прочитаны. Выводы сделаны. Направление выбрано. Но это все в теории. Осталось применить это на практике.
Аудит сделок Герыча. Я - аудитор. Ну ничеси…
Ладно, не буду называть это аудитом.
Анализ дневника Герыча с моими комментариями.
Неделя 1
-
Определение суммы позиции. Не торговать на “очень мало”, но и не рисковать очень многим. Оптимально - 5%.
Этот пункт выполнить достаточно просто -
Быстро резать убытки.
Наверное, самый сложный для меня пункт. Все еще психологически сложно закрыть минус. Даже, если я знаю, что это будет выгоднее на дистанции. -
Снижать размер позиции при серии обсеров.
Поставлю для себя - 3 обсера подряд - снижаем размер позиции до 2.5% -
Герыч написал, что делать ребалансировку депозита каждую неделю (привязка ко времени), но я, пожалуй, возьму концепт привязки ребалансировки депозита к сумме (привет “*Сделай миллионы, играя числами”).
Буду делать ребалансировку при подъеме депозита на 10% либо при спуске на 5%.*
-
Не отвлекаться, когда ты в сделке.
Очень и очень справедливый пункт. Если нужно отвлечься, то либо стоп в бу, либо закрыть сделку. -
Учиться на минусах. Анализировать причины, почему сделка была открыта и/или почему она не была вовремя закрыта.
Этот пункт у меня получается. Я, в 99% знаю свои ошибки. Проблема в том, что я их часто повторяю -
Не лудить!
Ну блиииииииин, как так-то….
Ладно, на самом деле, лудка, для меня, это вход в сделку вообще без каких-то факторов. Поэтому, это достаточно легко не нарушать.
Индикаторы:
Их нужно использовать. А еще лучше - использовать правильно.
- Линия баланса - первый фильтр. Цена выше - в приоритете лонг, цена ниже - в приоритете шорт.
Иногда можно входить против направления баланса, если цена ушла от него достаточно далеко и есть другие факторы для входа в сделку. Об этом будет ниже
В своей торговле я постараюсь учитывать относительно положение цены и баланса. Исключения (буду заносить их в статистику) когда цена далеко от баланса и когда баланс идет по горизонтали, а цена крутится вокруг него. - Канал баланса. Зачастую может показать хаи и лои.
Я не особо использовал канал баланса в своей торговле. Только изредка, когда касание баланса совпадало с другими факторами, которые говорили "в пользу открытия сделки, это придавало некоторой уверенности. Но, еще раз, в свое торговле я канал не использовал. - Пики/спады. Показывают локальные хаи и лои. (но помним, что за одним дном может быть второе в подарок)
Например, они могут показать, конец отката после импульса.
В своей торговле использую пики/спады, как фильтр, когда после сильных пиков/спадов не рассамтриваю сделки в ту же сторону до какого-то “хотя бы плоского” отката. - Линия цикла, собственно, показывает направление в текущем цикле.
- Сила цикла, соответственно, показывает, насколько сильно цикл “перегрет/переохлажден”
Два показателя выше очень хорошо работают в связке. Если правильно подобрать тф цикла и силы цикла, то можно (учитывая и другие показатели, конечно) открыть сделку в самом начале нового движения.
Первоначальное тестирование стратегии:
- Направление входа определяем - по линии цикла 15м. Она должна быть сверху для шорта, или снизу для лонга
(Это прямое копирование с дневника Гегыча).
Интересно… Я думал, что направление входа мы определяем по направлению линии цикла старшего ТФ. А оно вон оно как… - Ждем импульс в сторону тренда
- Дожираем движение.
*Опять интересно… А почему мы не ждем откат после импульса? Нипаняяяяятно.
*
Настройки тф - линия цикла - старший 15м, рабочий 30с. Сила цикла - 10с
Фраза недели: Лучше сделать меньше сделок - но чище.
Неделя 2
Начинаем с кошко-жены и миски риса. Приемлимо.
- Определить таймфреймы для торговли.
Старший - 1ч
Младший - 1м
Я еще пытаюсь смотреть разворотные формации на 15с. - Входим на младшем таймфрейме после тейков по старшему, так как тейки по старшему это потенциальные точки разворота
Глобально - да. Локально я иногда пытаюсь забрать локальные движения не от тейков по старшему тф, так как у меня нет возможности постоянно сидеть за графиком, а тейк по старшему тф может быть, когда меня нет дома или я сплю. - Где выходить?
Скопировано как есть: На младшем, по тейку младшего или старшего
*Тут мне не очень понятно, что значит “выходим на младшем тф”. Для себя я это определяю так:- Если мы зашли против каких-то факторов, то выходим по первому сигналу на выход с младшего тф. Не важно, в минусе мы или в плюсе.
- А если мы зашли уверенно, по всем правилам и после тейка по старшему тф и, допустим, уже в плюсе и перевели стоп в бу, то ждем тейков по старшему тф.*
- …дальше чуток повторений правил с первой недели
- Для входа нам нужно наличие головы (заблокированных позиций). Выше для шорта, ниже для лонга.
Тут все понятно, проблем увидеть голову, вроде, нет
Индикаторы:
- Наконец-то упомянута моя любимая сила пика/спаба в боковике. Герыч сделал на это оповещение.
*Я тоже сделаю.
*
Если цена в зоне пика/спада, возможно это хай/лой. Если еще и линия цикла в зоне бифуркации, это сильный сигнал на то, чтобы искать сделку.
Это именно то, как я искал сделки на всем протяжении турнира - Если долго нет пика или спада торгуем в ту сторону где был последний.
Это я не учитывал и не использовал. Не знаю, буду ли использовать. Я старался входить, когда цена находится в соответствующей зоне пика/спада - Если мы видим разворотную формацию и разворот на 1м в зоне пика/спада, то это потенциальное начало разворота на более старшем тф.
Постараюсь такое видеть и отторговывать - Фрактальная аналитика.
*Герыч настраивал кастомные множители. Возможно они уже учтены в новых индикаторах, где есть “настройки культа”. А возможно и нет. Но я все равно буду использовать настройки культа.
*
Если тренд красный, то шортим 1-2 раза. И можно один раз лонгануть. Для зеленого тренда все наоборот.
Duly noted. Я не буду строго придерживаться этого правила, но для сделок буду записывать, какой по счету это возможный вход в данном тренде. Возможно, исходя из статистики, пойму, что использовать это, все-таки, надо
Фраза недели: Нужно понимание где лой, а где хай
Неделя 3
- Убрали развороты в виде точек
Было прикольно, но практической пользы было мало - Добавили флаги!
Ничеси, это было так недавно, а я уже к ним так привык, как будто это всегда было. - Теперь можно в одном индикаторе выводить сразу три баланса! Долой кучу индикаторов, теперь у нас есть одна убер-вафля! Аве фильтры!
Как быстро летит время. - Вход без флага дает шанс получить по e-баллу.
Зафиксировали - Не торговать без аналитики.
База - Если нарушить правила, можно обосраться
База x2
Фразы недели:
- НЕ торугуй ночью - спи.
Неистово плюсую: +++++++++++ (важно понимать, что ночь может быть и днем). - Следуй плану и все будет ок
База - Не тянем, тейкаем тейки
Спорно. Хочу тянуть и тейкать тейки старшего тф. Но одного “хочу” мало.
Для этого должны быть все условия. - Не делает ошибок только тот кто ничего не делает
Базная база
Неделя 4
Подбиваем все вместе:
Чтобы зайти в сделку, нужно определить направление входа, определить точки входа и выхода и верно выбрать размер сделки
Вот, как это у Герыча:
Определение направления входа
Определения точки вход и выход.
Риск - менеджмент и управление капиталом
Определение направления входа:
Зоны П/C (среднесрок и долгосрок)
Эти зоны работают одинаково (краткосрок работает так же, но использовать будем по другому).
Тейк одной из зон говорит о возможном развороте.
Если цена ушла выше внешней красной или ниже нижней зеленой, даже не думать входить в (соответственно) шорт или лонг, так как это говорит об очень сильном движении.
Вывод: Зоны П/C позволяют выбрать направление входа, если понимать, что цена чаще всего ходит от одной зоны к другой. Основное - помогают не лонговать хай и не шортить лой.
Зоны П/C (интрадей)
Помогает найти конкретную точку входа для интрадей сделки. Но нужно понимать, что в приоритете сделки согласно контексту от зон П/C 2 и 3.
Линия баланса и ПС
Помогает определить тренд (читай - то же направление входа).
Иногда можно войти и против направления тренда, но только если младший баланс противоречит старшему и если был взят какой-то важный тейк. В этом случае, как я понял, мы берем откат до старшего баланса, все еще входя согласно младшему.
Важно: одно только использование линии баланса не позволяет сказать “выше только лонг, ниже только шорт”. Мы должны использовать линию баланса совместно с ПС и тейками по фрактальной аналитике
Фрактальная сетки
Позволяет нам сделать аналитику на каждом тф.
Позволяет определить текущий тренд, зоны отката и зоны тейков.
Важно помнить, что тейки это потенциальные развороты.
Старший цикл
Дает нам понимание контекста. Старший цикл идет вниз - в приоритете шорт. Вверх - лонг.
Общий вывод
Чтобы определить направление мы должны что-то тейкнуть.
Это должен быть какой-то важный уровень, например ПС, баланс или тейк по фрактальной аналитике.
Далее, мы должны определить, в какую сторону от тейка пойдет движение.
Для этого мы используем старшую линию цикла + баланс.
Тейки могут быть
- Следующий уровень по фрактальной аналитики
- Локальный или старший балансы
- Противоположные уровни ПС
От любого из этих уровней может быть как разворот, так и продолжение. В случае сильного тренда цена может вообще не заметить зону разворота.
Определение точки входа
После того, как определили направление, ищем, где мы будем входить.
Базовый минимум - касание локальной зоны пика/спада в боковике (при этом, на графике горит флаг)
Также, нужно, чтобы линия цикла была где-то около зоны бифуркации
Налиичие флага на циклическом индикаторе добавляет балл к успешности сделки
Налиичие индикации пика/спада на графике добавляет еще балл к успешности сделки
Определение точки выхода
Точка выхода - любой тейк старшего тф, либо обратный сигнал с индикатора.
Риск-менеджмент
Здесь Герыч уже тоже приходит к варианту ребалансировки не раз в неделю, а в зависимости от суммы.
Итоги
Определяем направление.
Находим точку входа
Следуем риск- и мани-менеджменту
Есть вариант торговать по тренду и торговать откаты. В этом случае отличаются, например, уровни тейков.
Тестирование цикла 6м
Итог такой, что цикл 6м хорошо показывает хаи/лои
Я сам еще буду тестировать, как вместе работают 6м и 15м. Пока до сих пор не очень понятно. Буду стараться входить согласно обоим фильтрам или, по крайней мере, когда 6м уже в последней четверти. 15м постараюсь не нарушать никогда.
Неделя 5
- Осознал, что ошибочно вошел в сделку - ЗАКРЫВАЙ СРАЗУ! Дальше будет только хуже.
Еше одна штука, с которой мне будет сложно справиться. Но ничего. Будем справляться
–
Выводы из анализа
То, что у меня уже получается
- Не входить на неподходящую сумму (не котлетить).
- Снижать размер позиции при серии обсеров
- Видеть свои ошибки
То, с чем надо немного поработать
- Уверенно видеть разворотные формации.
- Не повторять свои ошибки
Основное, с чем надо работать.
- Быстро закрывать убыточные сделки. Я считаю, что именно это поможет мне подтянуть стратегию. Именно боль и страдание от того, что я закрыл минусовую сделку заставят меня больше обращать внимание на правильность входов.
- Закрывать сделки, либо ставить стоп в бу, когда нужно отлучиться/лечь спать.
Выводы из выводов
Риск-менеджмент:
- Вход примерно на 5% от депозита. При трех минусах подряд снижаем сумму до примерно 2.5% от депозита. При трех плюсах подряд возвращаем 5%.
Если после трех минусов подряд я получаю еще три минуса подряд, снижаю процент до 1% и иду на поклон в чат.
Мани-менеджмент:
- Делать ребалансировку при подъеме депозита на 10% либо при спуске на 5%.
Стратегия торговли:
- Сигнал на поиск возможной точки входа - вход линии цикла рабочего таймфрейма в зону бифуркации одновременно с горящей силой цикла.
- Сделаю второй сигнал на вход цены в интрадей зону пика/спада в боковике.
Комбинация этих сигналов заставит меня посмотреть, можно ли сейчас искать сделку.
Факторы, которые будут учитываться:
- Разворотная формация (но не разворот). Никогда не буду входить без разворотной формации
- Разворот. Возможно будут входить без разворота, если будет достаточно других факторов для входа
- Направление линии цикла 15м. Всегда буду строго входить только согласно направлению линии цикла 15м.
- Направление линии цикла 6м. Возможно буду открывать сделки против линии цикла 6м, если она уже в конце движения, а 15м еще не в конце движения
Тренд 5м по фрактальной аналитике. Пока напишу, что не буду нарушать этот трендданный показатель более не используется.- Тренд 1ч по фрактальной аналитике. Буду учитывать как контекст для выбора уровня тейков
- Тейки ПС зоны 2. Буду учитывать как контекст для выбора уровня тейков
- ПС на графике. Буду учитывать как фильтр или как плюс для входа в сделку
–
Вопрос, который мне пока непонятен
Почему на первой неделе, для входа в сделку не был упомянут откат (видим импульс и заходим, дожираем движение)
Сегодня я вряд ли буду торговать. Слишком много офлайн задач навалили.
ПС (это пост-скриптум, а не пик/спад :))
Жесть, почти три часа проводил анализ. Ну… достаточно быстро. Особенно, если учесть, что пока не проанализировал пятую неделю